2023年2月11日，朝私募想、向阳而生-2022年度（第十七届）中国私募基金风云榜颁奖盛典在上海举行， 朝阳永续基金研究院向日葵投资FOF研究总监尹田园演讲速记：
去年有一个很大的特点，收益在不同的月份是大起大落的，这就很考验管理人风险控制的能力，能不能在上半年的时候获得了收益，在下半年能够比较平稳的渡过这个阶段，能够不大起大落。去年非常的痛苦，因为在去年下半年股票策略都有很大波动的。这就引发了一个问题，各个政策之间的相关性，它不是永恒不变的。
管理期货的细分策略，中长策略表现比较好，尽管下半年是有波损，但是全年还是正向收益的。对于基本面的量化来说，去年主要是预期在主导价格，所以导致脱离了基本面的逻辑，所以去年量化的基本面总体来说表现相对来说差一些。
复合策略总体来说不错，虽然是管理人共同的选择，但是也有不少投资人提到一个问题，去年看到了做复合策略的产品，旗下的各个子策略同时间出现回撤的现象，这就不得不提到各个子策略之间的相关性。在过往的宏观环境下，它是比较低相关，但是一旦环境发生了变化，它的相关性会随着变动的。所以对于做策略组合的人，怎么看待相关性的变动，以及怎么处理，会是一个非常大的考验。
